Sophie Laruelle

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Maître de Conférence à l'Université Paris-Est Créteil

Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées (LAMA)

Adresse: Université Paris-Est Créteil<
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex

Bureau UFR Sciences et Technologies: Bâtiment P3 - 4ème étage - 421

Tèl. +33 (0)1 45 17 65 71

Bureau UFR Sciences Economiques et Gestion: Bâtiment Economie - 2ème étage - 230

E-mail. sophie.laruelle-at-u-pec.fr

Thèmes de Recherche

Publications

Articles

  1. Avec C.-A. Lehalle et G. Pagès, Optimal split of orders across liquidity pools: a stochastic algorithm approach, SIAM Journal of Financial Mathematics, Volume 2, pp.1042-1076, 2011.
  2. Avec G. Pagès, Stochastic approximation with averaging innovation applied to Finance, Monte Carlo Methods and Applications, Volume 18, Issue 1, pp.1-52, Mars 2012.
  3. Avec G. Pagès, Randomized Urn Models revisited using Stochastic Approximation, Annals of Applied Probability, Volume 23, Issue 4, pp.1409-1436, 2013.
  4. Avec C.-A. Lehalle et G. Pagès, Optimal posting price of limit orders: learning by trading, Mathematics and Financial Economics, Volume 7, Issue 3, pp359-403, 2013.

Working papers

  1. Faisabilité de l’apprentissage des paramètres d’un algorithme de trading sur des données réelles, Cahier de la Chaire Finance and Sustainable Development, Hors-Série Microstructure des marchés, juin 2013.
  2. Optimal split and posting price of limit orders across lit pools using stochastic approximation, Initiative de Recherche "Microstructure des marchés" de Kepler-Cheuvreux, sous la tutelle de l'Institut Europlace de Finance, avril 2014.

Prépublication

  1. Avec G. Pagès, Nonlinear Randomized Urn Models: a Stochastic Approximation Viewpoint, 2014.

Proceedings

  1. Avec A. Alfonsi, B. Jourdain, S. Niklitschek-Soto et V. Reutenauer, On two numerical problems in applied probability: discretization of stochastic differential equations and optimization of an expectation depending on a parameter, proceedings Journées MAS 2012.
  2. Avec G. Pagès, Urn Model-Based Adaptive Multi-Arm Clinical Trials: a Stochastic Approximation Approach, ECONOPHYS-KOLKATA VII, 2013.

Thése

Livre

Enseignements

A l'UPEC en FSEG (2014-2015)

A l'ECP (2014-2015)