Page Web de Eva Löcherbach

	Centre de Mathématiques de l'Université Paris XII
	Eva LÖCHERBACH Maître de Conférences Centre de Mathématiques - Faculté de Sciences et Technologie Université Paris XII - Val de Marne - P3 - 4^ème étage 61, avenue du Général de Gaulle 94010 CRETEIL Cedex Téléphone : +33 1 45 17 16 55 Fax : +33 1 45 17 16 49 E-mail : locherbach@univ-paris12.fr

Recherche

Thèmes de recherche :
Statistique des processus, diffusions avec branchement, théorèmes limites pour des processus de Markov récurents (nuls), méthodes de régéneration en temps continu

Préparation à l'Habilitation à diriger les Recherches (H. D. R.)

Un curriculum vitae détaillé au format pdf est disponible ici.

PUBLICATIONS

Liste des travaux par thèmes

1 : Théorèmes limites pour les processus de Markov; méthode de scission de Nummelin .

R. Höpfner et E. Löcherbach, Limit theorems for null recurrent Markov processes. Memoirs of the AMS, 2003.
E. Löcherbach et D. Loukianova, On Nummelin splitting for continuous time Harris recurrent Markov processes and application to kernel estimation for multi-dimensional diffusions. Stoch. Proc. Appl. 118, 1301-1321, 2008
E. Löcherbach et D. Loukianova, The law of iterated logarithm for additive functionals and martingale additive functionals of Harris recurrent Markov processes. Stoch. Proc. Appl. 2009
E. Löcherbach, D. Loukianova et O. Loukianov, Polynomial bounds in the Ergodic Theorem for positive recurrent one-dimensional diffusions and integrability of hitting times. arxiv.org/abs/0903.2405. A paraitre dans Ann. I.H.P. 2010.
E. Löcherbach et D. Loukianova, Deviation inequalities for centered additive functionals of recurrent Harris processes having general state space. arxiv.org/abs/0903.2408. Soumis, 2010.

2 : Systèmes de particules en interaction, coalescent stochastique, simulation parfaite.

N. Fournier et E. Löcherbach, Stochastic coalescence with homogeneous-like interaction rates. Stoch. Proc. Appl. 119, 45-73, 2009
A. Galves et E. Löcherbach, Stochastic chains with memory of variable length. "Festschrift in honour of the 75th birthday of Jorma Rissanen", 2008. arxiv.org/abs/0804.2050.
A. Galves, E. Löcherbach, E. Orlandi, Perfect simulation of infinite range Gibbs measures and coupling with their finite range approximations, 2009. A paraitre dans Journal of Statistical Physics. arxiv.org/abs/0904.1845.
A. Galves, N.L. Garcia et E. Löcherbach, Perfect simulation and finitary coding for multicolor systems with interactions of infinite range, 2009. arxiv.org/abs/0809.3494. Soumis.
E. Löcherbach, Regeneration for interacting particle systems with interactions of infinite range, 2009. arxiv.org/abs/0911.4572. Soumis.

3 : Statistiques des processus, diffusions avec branchement.

R. Höpfner et E. Löcherbach, On statistical models for birth and death on a flow: local absolute continuity and likelihood ratio processes. Scand. J. Statistics 26, 107-128 (1999)
R. Höpfner et E. Löcherbach, On local asymptotic normality for birth and death on a flow. Stoch. Proc. Appl., 83, 61-77 (1999)
R. Höpfner et E. Löcherbach, Birth and death on flow: local time and estimation of a position-dependent death rate. Statistical Inference for Stochastic Processes 1, 225-243 (1998)
E. Löcherbach, Statistical models and likelihood ratio processes for interacting particle systems with branching and immigration. Thèse de doctorat, Université de Paderborn 1999.
E. Löcherbach, Likelihood ratio processes and asymptotic statistics for systems of interacting diffusions with branching and immigration. In: Gardy et al. (Eds.), Mathematics and Computer Science. Algorithms, trees, combinatorics and probabilities (Proc. 2000), pp. 265-274. Birkhäuser: Basel 2000.
E. Löcherbach, Likelihood ratio processes for Markovian particle systems with killing and jumps. Statistical Inference for Stochastic Processes 5,153-177 (2002).
R. Höpfner, M. Hoffmann et E. Löcherbach, Nonparametric estimation of the death rate in branching diffusions. Scand. Journal Statist. 29, 665-692 (2002).
E. Löcherbach, LAN and LAMN for systems of interacting diffusions with branching and immigration. Ann. I.H.P. 38, 59-90 (2002).
E. Löcherbach, Smoothness of the intensity measure density for interacting branching diffusions with immigrations. Funct. Analysis 215 (2004), 130-177.
R. Höpfner et E. Löcherbach, Remarks on ergodicity and invariant occupation measure in branching diffusions with immigration. Ann. I.H.P. 41 (PR), 1025-1047 (2005).
E. Löcherbach, D. Loukianova et O. Loukianov, Penalized nonparametric drift estimation in a continuous time one-dimensional diffusion process. A paraitre dans Esaim P&S. HAL.

Recherche

Enseignement Licence 1 : MPI Correction DS du 24 mars 2009. Correction DS 2.

Enseignement

Licence 1 : MPI

Correction DS du 24 mars 2009.

Correction DS 2.