Page personnelle de Jacques Printems

	Centre de Mathématiques de l'Université Paris XII
	Jacques PRINTEMS Maître de Conférences Centre de Mathématiques - Faculté de Sciences et Technologie Université Paris XII - Val de Marne - P3 - 4ème étage 61, avenue du Général de Gaulle 94 010 CRETEIL Cedex


Téléphone :	(33)(0)1 45 17 16 55
Fax :	(33)(0)1 45 17 16 49
e-mail :	printems_AT_univ-paris12.fr

Curriculum Vitae

Thèmes de recherche :
- Equations aux dérivées partielles stochastiques ;
- Équations de Korteweg-de Vries ;
- Solitons, ondes aléatoires non linéaires ;
- Schémas numériques pour les E.D.P.S. (ordre, convergence) ;
- Méthodes de quantification en mathématiques financières.

SPDE09, Workshop on Stochastic Partial Differential Equations:Modelling, Analysis, and Approximation 24.08.2009 - 28.08.2009 Darmstadt

Habilitation à diriger les Recherches (H. D. R.)

Publications :
- A hybrid Quantization-Monte Carlo method (2008). Avec G. Pagès. Prépublication.
- Weak order for the discretization of the stochastic heat equation, Math. Comp. 78 (2009), 845-863. Avec A. Debussche. arxiv.org/abs/0710.5450.
- Absolute continuity for some one-dimensional processes (2008). Avec N. Fournier. arxiv.org/abs/0804.3037. À paraître dans Journal of the Bernoulli Society.
- Optimal quantization for Finance: from random vectors to stochastic processes (2008). Avec G. Pagès. In P. G. Ciarlet, editor, Handbok of Numerical Analysis, Vol. XV, Special Volume : Mathematical Modeling and Numerical Methods in Finance, Guest Editors : Alain Bensoussan and Qiang Zhang, Elsevier, North Holland, 2008, pp. 595-648. Manuscrit.
- Convergence of a semi-discrete scheme for the stochastic Korteweg-de Vries equation, Discrete and Continuous Dynamical Systems, series B 6(4), 761-781 (2006). Avec A. Debussche. Manuscrit.
- Discretization and simulation of Zakai equation, SIAM J. of Numer. Anal. 44(6), 2505-2538 (2006). Avec E. Gobet, H. Pham et G. Pagès. Manuscrit.
- Functional quantization for numerics with an application to option pricing, Monte Carlo Methods and Appl. 11(4), 407-446 (2005). Avec G. Pagès. Manuscrit.
- A quantization tree method for pricing and hedging multidimensional American options, Mathematical Finance 15(1), 119-168 (2005). Avec V. Bally et G. Pagès. Manuscrit.
- Optimal quantization and applications to numerical problems in finance, in "Handbook of Computational and Numerical Methods in Finance", ed. S.T. Rachev, Birkhauser, Boston, 2004. Avec H. Pham et G. Pagès. Manuscrit.
- An Optimal Markovian Quantization Algorithm for Multidimensional Stochastic Control Problems, Stochastics and Dynamics 4(4), 501-545 (2004). Avec H. Pham et G. Pagès. Manuscrit.
- Optimal quadratic quantization for numerics: the Gaussian case, Monte Carlo Methods and Appl. 9(2), 135-165 (2003). Avec G. Pagès. Manuscrit.
- First order schemes in the numerical quantization method, Mathematical Finance 13(1), 1-16 (2003). Avec V. Bally et G. Pagès. Manuscrit.
- A stochastic quantization method for nonlinear problems, Monte Carlo Methods Appl. 7 (1-2), 21-33 (2001). Avec V. Bally et G. Pagès.
- On the discretization in time of parabolic stochastic partial differential equations, Math. Model. and Numer. Anal. 35 (6), 1055-1078 (2001).
- Effect of a localized random forcing term on the Korteweg-de Vries equation, J. of Comput. Anal. and Appl. 3(3), 183-206 (2001). Avec A. Debussche.
- Numerical simulation of the stochastic Korteweg-de Vries equation, Physica D: Nonlinear Phenomena 134, 200-226 (1999). Avec A. Debussche.
- The Stochastic Korteweg-de Vries equation in L2(R), J. Diff. Equations 153, 338-373 (1999).

Sites consacrés aux applications de la quantification optimale
- Quantize.maths-fi.fr.
- Exemple de calcul de prix d'options ASIATIQUE dans un modèle d'HESTON (par Ruby et Ruby étendu)

Données à télécharger

Organisation de Groupe de Travail
- Groupe de travail MATHFI à l'INRIA-Rocquencourt.

Enseignement
- Licence 1 : Arithmétique et Groupes
  - Polycopié.
  - Annales.
- Licence 2 : Mathématiques Expérimentales
  - Notes de cours + horaires TPs.
- Licence 3 : Analyse Numérique
  - Projets.
- Master 1 : Travaux Pratiques
- Master 2: Mathématiques Financières
  - Méthodes Numériques d'EDP pour la Finance.
    
    Master 2 Probabilités et Applications de l'Université de Paris 6 (Thématique Probabilités et Finance).
  - Mathématiques appliquée à la finance.
    
    Master 2 Gestion de Portefeuille au sein de l'Institut d'Administration des Entreprises - Gustave Eiffel.

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