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Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées, CNRS UMR 8050



Master 2 Gestion de Portefeuille (I.A.E. Gustave Eiffel, Université Paris-Est-Créteil)

2012-2013


Mathématiques Appliquées à la Finance


Après des rappels des concepts de base de la théorie des probabilités, les lectures s'orientent progressivement vers l'évaluation d'options en théorie «risque-neutre» pour finir avec des exemples d'arbitrage et/ou de couverture ne faisant appel qu'à des propriétés statistiques (vs probabilistes) (dernière lecture).

Compétences : mettre en œuvre quelques méthodes de pricing d'options (américaines, européennes), méthode de Monte Carlo, simulation.


Lectures : Bibliographie succinte : Documents :